Kredi risk- Performans- Panel Data Regresyon- EU Bankaları- Kriz Öncesi Ve Süresince
Özet
Bu çalışmanın amacı Avrupa’daki Büyük Bankaların kredi risklerinin finansal kriz öncesinde ve finansal kriz boyunca finansal performans üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Aktif getiri oranı (ROA) ve özkaynak getiri oranı (ROE) bağımlı değişkenler olup finansal performans göstergeleri olarak kullanılmıştır. Sermaye yeterlilik oranı (CAR), batık krediler (NPL), kredi kayıp karşılığı (LLP) ve borçların krediye oranı (LTD) ise bağımsız değişkenler olarak alınmış olup kredi risklerinin ölçümünde kullanılmıştır. Avrupa’daki bankalar performansını arttırmak için CAR ve NPL bağımsız değişkenlerini arttırmaları, LLP ve LTD bağımsız değişkenlerini azaltmaları gerekmektedir. Kriz öncesi dönemlerde ise bankaların ölçekleri arttıkça o bankaların performansları daha çok azalmaktadır. GDP’de negatif yönde etki yapmaktadır. Ayrıca kriz öncesi dönemde CAR, NPL ve LTD herhangi bir ilişki ortaya koyamamıştır. Bunun yanı sıra LLP ise bazı Avrupa’daki büyük banklar için pozitif iken bazıları için negatif etkiye sahiptir. Yaptığımız araştırma açıkça gösteriyor ki Avrupa’daki büyük ölçekli bankaların kredi risk yönetimleri ile performansı arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu ilişki özellikle kriz döneminde daha çok önemini korumaktadır. Kriz döneminde bulunan Avrupa’daki büyük ölçekli bir bankanın yapması gereken CAR ve NPL bağımsız değişkenlerini arttırıp, LLP ve LTD bağımsız değişkenlerini azaltırsa krizden daha az etkilenecektir.
