Kaos- Doğrusal Olmayan Dinamikler- Korelasyon Boyutu- BIST- Hisse senedi
Özet
Kaos teorisi nin keşvi ekonomistler için ekonomide denge arayışında yeni zorluklara sebep olmuştur. Bu çalışmada kaos teorisi uygulamaları yardımıyla bu zorlukları ortaya koymayı amaçladık. Başlangıç koşullarına hassas bağımlılık kaotik deterministik modeller finansal veriler görünüşte rastgele hareketleri anlamada güçlü bir araç sağlamaktadır. Dinamik sistemler önceki çalışmalarda doğrusal ve/veya doğrusal olmayan yöntemler kullanılarak analiz edilmektedir. Kararlı doğrusal sistemler için kullanılan doğrusal yöntemler, genellikle doğrusal olmayan analizde başarısız olmasına rağmen, ancak, sorun hakkında sadece sezgi vermektedir. Bu sebeple dinamik sistemleri açıklayan fark denklemleri bir doğrusal olmayan değişkendeki, öngörülemeyen dinamikleri ortaya çıkabilir. Kaos teorisi doğrusal olmayan analiz yöntemleri gibi dinamik sistemlerin incelemek için kullanılır. Düzensiz bir koşulu ifade eden kaos "başlangıç koşullarına hassas bağımlılık" ile karakterize edilebilir. Bu çalışmada viz, ham verilere BDS testi, önceden süzülmüş verilere BDS testi, korelasyon boyut testi ve Brock Artığı testi olmak üzere dört test kullanılmıştır. Finansal piyasalar borsa, döviz piyasası gibi piyasalarda kaosun varlığı kabul görmektedir. Bu testlerin sonuçları Türk finans piyasalarında kaos varlığı için kanıtlar sunmaktadır. Bu çalışmada, zaman serilerinin kaotik analiz yöntemleri, bir değişkenin ayrık veya sürekli ölçümler incelenmiştir dayanarak elde edilen kaotik analiz yöntemleri çeşitli kaotik zaman serisi yöntemleri de uygulanmıştır.
