TÜRK?YE?DE YURT?Ç? KRED? HACM?N?N ??S?ZL?K ÜZER?NE ETK?S?NE YÖNEL?K EKONOMETR?K ANAL?Z

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Bankac?l?k- Sektörü- Yurtiçi- Toplam- Kredi- Hacmi- ??sizlik- Oran?- Çoklu- Yap?sal- K?r?lmal?- Analiz- Nedensellik- Testi.

Özet

Bu çal??mada; Türkiye?de bankac?l?k sektörü taraf?ndan yurtiçinde verilen kredilerin hacmi ile i?sizlik oran? aras?ndaki ili?kiler, 2005:M01-2019:M02 dönemi verileri kullan?larak analiz edilmi?tir. Korelasyon analizinde; kredi hacmi ile i?sizlik oran? aras?nda negatif, ancak küçük bir ili?kinin var oldu?u belirlenmi?tir. Serilerin dura?anl???; ADF, PP ve Kapetanios (2005) çoklu yap?sal k?r?lmal? birim kök testi ile testleriyle incelenmi? ve serilerin I(1) olduklar? görülmü?tür. Seriler aras?nda e?bütünle?me ili?kisinin varl???; Maki (2012) çoklu yap?sal k?r?lmal? e?bütünle?me testi ile incelenmi? ve seriler aras?nda e?bütünle?me ili?kisinin var oldu?u tespit edilmi?tir. Uzun dönem katsay? analizleri FMOLS yöntemiyle gerçekle?tirilmi? ve yurtiçi kredi hacmi 1 birim artt???nda, i?sizlik oran?n?n 0.024 birim artt???, krizlerin ve di?er yap?sal k?r?lma tarihlerinin de i?sizli?i art?r?c? etkilerinin oldu?u belirlenmi?tir. K?sa dönem analizi de FMOLS yöntemiyle gerçekle?tirilmi? ve kredi hacmindeki art??lar?n i?sizlik oran?n? k?sa dönemde de pozitif ancak, küçük ölçekte etkiledi?i belirlenmi?tir. Yine k?sa dönem analizinde; hata düzeltme teriminin katsay?s?n?n negatif ve istatistiksel olarak anlaml? oldu?u, yani modelin hata düzeltme mekanizmas?n?n çal??t???, yap?lan uzun dönem analizi sonuçlar?n?n güvenilir oldu?u belirlenmi?tir. Uzun dönemde birlikte hareket eden i?sizlik ve kredi hacmi serileri aras?nda, k?sa dönemde meydana gelen sapmalar?n, her y?l %29.1?i ortadan kalkmaktad?r. Seriler aras?ndaki nedensellik analizleri Granger (1969) yöntemiyle gerçekle?tirilmi? ve i?sizlik oran?ndan, yurtiçi kredi hacmine do?ru tek yönlü bir nedensellik ili?kisi bulunmu?tur.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler