KREDİ RİSKİ İLE SEKTÖREL YOĞUNLAŞMA İLİŞKİSİ
DOI:
https://doi.org/10.17740/eas.econ.2019.V20-11Anahtar Kelimeler:
Credit- risk- sectoral- concentration- diversification- panel- VAR- modelsÖzet
Risk yönetiminin temel ilkesi portföy çeşitlendirmesidir. Ticari bankalar kredi riskini yönetebilmek için portföy
teorisi çerçevesinde açtıkları kredileri etkin şekilde çeşitlendirmek zorundadır. Dolayısıyla bir bankanın
kredilerinin belirli bir sektöre yoğunlaşması ciddi kredi kayıplarına maruz kalmasına neden olabilecek ana
sebeplerden biridir. Bu çalışmanın amacı, sektörlere göre çeşitlendirmenin, Türkiye’de ticari bankaların
kullandırdığı kredilerin riskine etkisini analiz etmektir. Kredi portföyünün bir yoğunlaşma ölçütü olarak
Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) kullanılmış ve 2002-2018 dönemini kapsayan yıllık verilerle panel VAR
yöntemine dayanan bir analiz yapılmıştır. Çalışmada sorunlu kredilerin diğer bazı belirleyicileri de analiz
edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, kredilerin sektörel yoğunlaşma düzeyi ile kredi riski arasında iki yönlü
nedensellik tespit edilmiştir.
