Monte Carlo Metodu ve Sümer’in Yeni Zıplama ve Daralma Sürecinin BIST(Borsa İstanbul) Getirileri Uygulaması

Özet

Bu çalışma Wiener Süreci, Genelleştirilmiş Wiener Süreci, Ortalamaya Dönme Süreci, Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Süreci ile Monte Carlo tahminleri yaparak bunları karşılaştırmak amacıyla başlamakla beraber sonrasında altın piyasasında negatif ve pozitif haber şoklarının da bu Monte Carlo tahmine nasıl eklenebileceği düşüncesiyle genişlemiştir. Klasik Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Sürecinin 3 standart sapmalık şokların tespiti geliştirilerek 1.96 ve 3 standart sapmalık şoklara ait geliştirilmiş bir model kullanılmış buna ek olarak pozitif ve negatif haber şokları da sisteme farklı şekilde eklenmiştir.  Sümer’in geliştirdiği bu yeni Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Süreci standart normal dağılımdan çekilen 1 ve Poisson dağılımından çekilen 5 tesadüfi değişkenle Altın Getirisine ait Monte Carlo tahmini yapmaktadır. Ek olarak, gerek geleneksel ortalama getiri ve standart sapmalar (volatilite) gerekse iyi ve kötü haber etkisindeki 1.96 ve 3 standart sapmanın üzerindeki volatiliteleri outlier kabul ederek elde edilen yeni ortalama getiri ve yeni standart sapmalar (volatilite) ile olan Monte Carlo tahminlerini mukayese etmektedir.