Üç Boyutlu Sabit ve Tesadüfi Etkili Panel Veri Modellerinin Tahmini İçin Çeşitli Yaklaşımlar

Özet

İktisadi teoriyi her yönüyle ortaya koyabilmek için bazen birim ve/veya zaman etkilerinin olduğu iki boyutlu panel veri modelleri yetersiz kalmakta; ikiden fazla etkinin olduğu çok boyutlu panel veri modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın üzerine, ekonometri literatüründe son yıllarda çok boyutlu panel veri modellerinin nasıl tahmin edileceği konusunda çalışmalar yoğunlaşmıştır. Birbiri içerisine yuvalanmış birden fazla birim ve zaman etkilerinin bulunduğu çok boyutlu panel veri modellerinin tahmini aşamasında, etkilerin modele hangi varsayımlarla ve spesifikasyonlarla dahil olduğu konusu tutarlı ve etkin parametre tahmincileri elde edilmesi için çok önemlidir. Sabit etkiler varsayımıyla tahmin yaparken, etkilerin tek tek ya da birlikte çeşitli kombinasyonlarla birleşimiyle modele dahil olmasına bağlı olarak yapılan grup içi dönüşüm farklılık göstermekte ve modele yükledikleri anlam da değişmektedir. Bu çalışmanın amacı, üç boyutlu panel veri modellerinin sabit ve tesadüfi etkiler varsayımıyla tahmin edilebilmesi için türetilebilecek temel model alternatiflerini ele almak ve aralarında tercih yapmaktır.