Enflasyon Serisinin Parametrik ve Semi Parametrik Geçiş Modeli ile Modellenmesi ve Öngörü Başarılarının Karşılaştırılması

Özet

Rejimler arası geçiş modelleri, doğrusal olmayan serilerin modellenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Son yıllara kadar, rejim geçişlerinin iyi tanımlanmış matematiksel fonksiyonlarla yaklaştırıldığı parametrik yaklaşımın sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Son iki yıldır geçiş modellerine, parametrik olmayan ve semi parametrik yaklaşımlar da uygulanmaya başlamıştır. Bu durumda, geçiş fonksiyonu parametrik olmayan bir biçimde belirlenmektedir ve belli bir kalıba zorlanmamaktadır. Çalışmada, 1995 Ocak - 2008 Aralık dönemi için TÜFE(1987=100) bazlı enflasyon serisi, parametrik geçiş modelinin yanı sıra semi parametrik geçiş modeli ile de tahmin edilmiştir ve her iki modelin öngörü başarıları karşılaştırılmıştır.